市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资
A: A超额收益为6%，与市场组合的协方差为30%
B: B超额收益为7%，与市场组合的协方差为35%
C: C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45%
D: D超额收益为10%，与市场组合的协方差为60%
A: A超额收益为6%，与市场组合的协方差为30%
B: B超额收益为7%，与市场组合的协方差为35%
C: C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45%
D: D超额收益为10%，与市场组合的协方差为60%
D
举一反三
- 市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券增加投资 A: A超额收益为6%，与市场组合的协方差为30% B: B超额收益为7%，与市场组合的协方差为32% C: C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45% D: D超额收益为10%，与市场组合的协方差为50%
- 单选题：市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资（）
- 证券市场线中的β值为（）。 A: 证券方差与市场组合方差的比值 B: 证券的方差 C: 证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D: 证券与市场组合的协方差
- 【单选题】某个证券的市场风险 b ,等于()。 A. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 B. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 C. 该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差 D. 该证券收益的方差除以与市场收益的方差
- 下列关于风险与收益的关系的描述,不正确的有( )。 A: 任何一项资产自身的协方差都等于它的方差 B: 市场组合与自身的协方差等于市场组合收益率的方差 C: 证券市场线的斜率等于β系数 D: 证券市场线的斜率等于市场风险溢价
内容
- 0
当存在无风险证券时, 切点组合的期望超额收益为正等价于[tex=5.714x1.286]JhNlE51/9QJFUwqLQCJ7MT+kpwCoPfeAC8zpXJ8zkzI=[/tex], 即最小 方差组合的期望收益为正。
- 1
某只证券的β系数等于： A: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 B: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 C: 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 D: 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
- 2
两种资产之间的协方差对整个组合收益方差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。（）
- 3
投资组合的（ ）是各种资产收益方差的加权平均数，加上各种资产收益的协方差。
- 4
对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项 C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关