（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
举一反三
- 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
- 关于VaR的说法错误的是( )。 A: VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。 B: VaR值是对未来损失风险的事后预测 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- ( )不属于用VaR方法来计算非预期损失的不足表现。 A: VaR方法不能对置信水平之外的损失概率分布提供任何预测 B: VaR方法通常不考虑可能发生的任何极端市场变化 C: VaR值的计算是基于各种假设和估计,因此可能导致对风险的错误解释 D: VaR仅能比较不同资产组合的风险,而不能比较不同类型的风险
- 下列有关VaR的表述，错误的是（） A: VaR是目前量化风险的最成熟手段，也是应用最广泛的手段 B: 可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险 C: 可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现 D: 置信水平越高，VaR值越小
- 风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。下列那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法（）。 A: 敏感性分析 B: 因果关系分析 C: 压力测试分析 D: VAR分析