( )不属于用VaR方法来计算非预期损失的不足表现。
A: VaR方法不能对置信水平之外的损失概率分布提供任何预测
B: VaR方法通常不考虑可能发生的任何极端市场变化
C: VaR值的计算是基于各种假设和估计,因此可能导致对风险的错误解释
D: VaR仅能比较不同资产组合的风险,而不能比较不同类型的风险
A: VaR方法不能对置信水平之外的损失概率分布提供任何预测
B: VaR方法通常不考虑可能发生的任何极端市场变化
C: VaR值的计算是基于各种假设和估计,因此可能导致对风险的错误解释
D: VaR仅能比较不同资产组合的风险,而不能比较不同类型的风险
举一反三
- 关于VaR的说法错误的是( )。 A: VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。 B: VaR值是对未来损失风险的事后预测 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
- 下列关于VAR 方法的说法，错误的是（ ）。 A: VAR 值随持有期的延长而增加 B: VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布 C: 置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小 D: VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况
- 关于VaR的说法错误的是（）。 A: 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 变现能力低,流动性风险低 A: 变现能力低,流动性风险低 B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算vaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法