有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。
A: 该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B: 该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C: 该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D: 该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
A: 该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B: 该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C: 该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D: 该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
举一反三
- 在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险—收益均衡模型的有( )。 A: 信用度量制模型 B: 死亡率模型 C: 阿尔特曼组合模型 D: KMV组合管理人模型
- 模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。
- 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有: A: Credit Metrics的本质是VAR模型 B: Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VAR C: Credit Portfolio View是仿真模型 D: Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E: Credit Risk+模型是一解析模型
- 中国大学MOOC: 模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。
- 【多选题】关于资本资产定价模型,下列说法正确的有()。 A. 该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率 B. 该模型中的资本资产主要指的是债券资产 C. 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法 D. 该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响