假设你目前持有的投资组合构成为：投资国库券10000美元，投资市场组合20000美元。请问你的投资组合的贝塔等于多少？
举一反三
- 假设你目前持有的投资组合构成为:投资国库券10000美元,投资市场组合20000美元。请问你的投资组合的贝塔等于多少? A: 0.5 B: 0.67 C: 0 D: 1
- 关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
- 【多选题】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有 A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
- 如果投资者分别投资75%及25%的资金于市场投资组合及国库券，则该投资组合的贝塔系数应为（）。 A: 0.75 B: 0 C: 0.25 D: 1
- 关于贝塔系数，以下说法正确的是（） A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 B: 贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步 C: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致 D: 贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大