• 2021-04-14
    资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%,B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是( )。
  • 15.9%3.4%

    内容

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            考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合,市场资产组合的预期收益率为0.13,同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的,决定:[br][/br]     该资产组合收益率的标准差。

    • 1

      假设A股票的标准离差是12%,B股票的标准离差是20%,AB股票之间的预期相关系数为0.2,在投资组合中A占的比例为60%,B占的比例为40%,则AB投资组合收益率的标准差为

    • 2

      已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27%,A股票收益率的标准差为16%,市场组合收益率的标准差为24%,则A股票的β系数为

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      关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益,下列说法错误的是() A: 若两种风险资产的相关系数为 0,则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1,则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1,资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数

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      7.对于两种证券形成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。( )