根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。运用阿尔法策略时，往往考虑的因素是（）。
A: 系统性风险
B: 运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征
C: 非系统性风险
D: 预期股票组合能跑赢大盘
A: 系统性风险
B: 运用股指期货等金融衍生工具的卖空和杠杆特征
C: 非系统性风险
D: 预期股票组合能跑赢大盘
举一反三
- 根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。以下关于阿尔法策略说法正确的是（）。 A: 可将股票组合的β值调整为0 B: 可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C: 可以用股指期货对冲市场系统性风险 D: 通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
- 投资者对股票和股票组合进行风险管理，可以（ ）。 A: 通过投资组合方式，分散股票的系统性风险 B: 通过股指期货套期保值，规避股票组合的系统性风险 C: 通过投资组合方式，分散股票的非系统性风险 D: 通过股指期货套期保值，规避股票组合的非系统性风险
- 积极投资组合的成功关键在于（）。 A: 阿尔法/系统风险 B: 阿尔法/非系统风险 C: 伽马/系统风险 D: 伽马/非系统风险 E: 以上各项均不准确
- 运用组合投资策略，可以降低、甚至消除（）。 A: 市场风险 B: 非系统风险 C: 系统风险 D: 政策风险
- 股票指数期货的特点包括（）。 A: 高杠杆性 B: 具有期货和股票的双重特性 C: 既可以防范非系统性风险，又可以防范系统性风险 D: 以现金结算，而不是用实物进行交割