银行资产和负债的久期越长，利率风险越小。（）
举一反三
- 下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。 A: 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B: 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C: 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 D: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
- 关于银行面临的利率风险说法正确的是（ ）。 A: 银行资产或负债的麦考利久期越长，面临的利率风险越大。 B: YTM和DR是衡量短期利率水平两个常用指标。 C: 利率变化会影响银行资产的收益和负债的成本进而影响银行净值。 D: 若银行的利率敏感型负债多于利率敏感型资产，利率上升，银行利润将下降。
- 以下关于“债券久期”长短描述正确的是? A: “债券久期”越短，债券对利率的敏感度越高，风险越大。 B: “债券久期”越短，债券对利率的敏感度越低，风险越小。 C: “债券久期”越长，债券对利率的敏感度越低，风险亦越小。 D: “债券久期”越长，债券对利率的敏感度越高，风险越大。
- 如果银行资产的平均久期超过负债的平均久期，利率上升会增加银行的净值。
- 如果银行资产的平均久期大于其负债的平均久期,利率的上升会提高银行的净值。