CTA策略的特点包括（）？
A: 与股票市场低相关，加入多头组合中，可优化投资业绩
B: 在市场产生危机时往往能获取收益，对投资组合起到保护作用
C: 可以做多也可以做空，且多空均可盈利
D: 非线性上涨、小亏大赚
A: 与股票市场低相关，加入多头组合中，可优化投资业绩
B: 在市场产生危机时往往能获取收益，对投资组合起到保护作用
C: 可以做多也可以做空，且多空均可盈利
D: 非线性上涨、小亏大赚
举一反三
- 根据资本资产定价模型（CAPM），资产A的预期收益率高于市场组合的预期收益率率，资产B的预期收益率则低于无风险收益率，则投资组合（ ）的贝塔必定小于0 A: 做多资产A、做多资产B B: 做多资产A、做空资产B C: 做空资产A、做多资产B D: 做空资产A、做空资产B
- 私募产品投资策略包括哪些（）？ A: 股票多头策略、股票多空策略 B: 量化对冲策略、管理期货策略 C: 以上都包括
- 根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。以下关于阿尔法策略说法正确的是（）。 A: 可将股票组合的β值调整为0 B: 可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C: 可以用股指期货对冲市场系统性风险 D: 通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益
- ______以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得市场组合平均收益为主要目标。 A: 消极型投资策略 B: 积极型投资策略 C: 个人投资策略 D: 集体投资策略
- 2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。