风险资产组合的期望收益率是（ ）。
A: 证券期望收益率的加权平均值
B: 证券期望收益率的总和
C: 证券方差和协方差的加权值
D: 证券协方差的加权值
A: 证券期望收益率的加权平均值
B: 证券期望收益率的总和
C: 证券方差和协方差的加权值
D: 证券协方差的加权值
A
举一反三
- 风险资产组合的方差是指（ ） A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和 E: 证券协方差的加权
- 风险资产组合的方差是指（ ）。 A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和
- 风险资产组合的标准差是（ ）。 A: 证券方差加权值的平方根 B: 证券方差总和的平方根 C: 证券方差和协方差的加权值的平方根 D: 证券协方差总和的平方根
- 为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。 A: 证券A的期望收益率和方差 B: 证券B的期望收益率和方差 C: 证券A、B收益率的协方差 D: 组合中证券A、B所占的比重
- 风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和
内容
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某只证券的β系数等于： A: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 B: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 C: 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 D: 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
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对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项 C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
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证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()
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追求收益、厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。 A: 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合 B: 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合 C: 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合 D: 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
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有风险资产组合的方差是（） A: A组合中各个证券方差的加权和 B: B组合中各个证券方差的和 C: C组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: D组合中各个证券协方差的加权和 E: E以上各项均不准确