风险资产组合的期望收益率是（ ）。
A: 证券期望收益率的加权平均值
B: 证券期望收益率的总和
C: 证券方差和协方差的加权值
D: 证券协方差的加权值
A: 证券期望收益率的加权平均值
B: 证券期望收益率的总和
C: 证券方差和协方差的加权值
D: 证券协方差的加权值
举一反三
- 风险资产组合的方差是指（ ） A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和 E: 证券协方差的加权
- 风险资产组合的方差是指（ ）。 A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和
- 风险资产组合的标准差是（ ）。 A: 证券方差加权值的平方根 B: 证券方差总和的平方根 C: 证券方差和协方差的加权值的平方根 D: 证券协方差总和的平方根
- 为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。 A: 证券A的期望收益率和方差 B: 证券B的期望收益率和方差 C: 证券A、B收益率的协方差 D: 组合中证券A、B所占的比重
- 风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和