证券的贝塔系数大于零表明( )。
A: 证券与市场收益正相关
B: 证券与市场收益负相关
C: 证券与市场收益无关
D: 以上说法均不正确
A: 证券与市场收益正相关
B: 证券与市场收益负相关
C: 证券与市场收益无关
D: 以上说法均不正确
举一反三
- 证券市场线描述的是（）。 A: 证券收益与其风险的函数关系 B: 证券收益与市场组合的函数关系 C: 证券收益与其贝塔系数的函数关系 D: 证券收益与市场收益的函数关系
- 根据资本资产定价模型，不可以得出 A: 证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系 B: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系 C: 证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系 D: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系
- 【单选题】某个证券的市场风险 b ,等于()。 A. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 B. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 C. 该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差 D. 该证券收益的方差除以与市场收益的方差
- 证券的α系数大于零表明（）。 A: 证券当前的市场价格偏低 B: 证券当前的市场价格偏高 C: 市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D: 证券的收益超过市场平均收益
- 证券的系数大于零表明（）． A: 证券当前的市场价格偏低 B: 证券当前的市场价格偏高 C: 市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D: 证券的收益超过市场的平均收益