证券的α系数大于零，表明（）。
A: A证券当前的市场价格偏低
B: B证券当前的市场价格偏高
C: C市场对证券的收益率的预期低于均衡的预期收益率
D: D证券的收益率超过市场平均收益率
A: A证券当前的市场价格偏低
B: B证券当前的市场价格偏高
C: C市场对证券的收益率的预期低于均衡的预期收益率
D: D证券的收益率超过市场平均收益率
举一反三
- 证券的系数大于零表明（）． A: 证券当前的市场价格偏低 B: 证券当前的市场价格偏高 C: 市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D: 证券的收益超过市场的平均收益
- 证券的α系数大于零，表明（）。 A: A证券当前的市场价格偏低 B: B证券当前的市场价格偏高 C: C市场对证券的收益率的预期低于均衡的预期收益率 D: D证券的收益率超过市场平均收益率
- 某只证券的β系数等于： A: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 B: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 C: 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 D: 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
- 影响证券预期收益率的因素有（） A: 无风险收益率 B: 市场证券组合的预期收益率 C: β D: 证券期初市场价值
- 零贝塔证券的期望收益是（ ）。 A: 市场收益率 B: 零收益率 C: 负收益率 D: 无风险收益率