设X，Y是二维随机变量，且EX存在，则E(X)=E(E(X|Y))。
举一反三
- 设随机变量X与Y相互独立，且EX与EY存在，记U=max{X，Y}，V=min{X，Y}，则E（UV）=（ ）
- 二维随机变量(X, Y )满足E( X Y ) = E( X ) E( Y )，则（ ）．
- 设随机变量X与Y互相独立，且EX与EY都存在，记U=max(X,Y)，V=min(X,Y)，则E(UV)=( ) A: E(U)E(V) B: E(X)E(Y) C: E(U)E(Y) D: E(X)E(V)
- 设X,Y为两个随机变量，且X,Y独立，则E(X|Y)= A: X B: E(X) C: Y D: E(Y)
- 设二维随机变量 (X , Y )服从二维正态分布，则随机变量X + Y与X – Y不相关的充要条件为（ ） A: E (X ) = E (Y ) B: E (X 2) – [E (X )]2 = E (Y 2 ) – [E (Y )]2 C: E (X 2 ) = E (Y 2) D: E (X 2) + [E (X )]2 = E (Y 2 ) + [E (Y )]2