与APM模型相同，多因子模型识别经济因子的依据也主要是历史数据而非经济理念。
错误
举一反三
- 下列对多因子模型的描述错误的是（）。 A: 多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益 B: 多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险 C: 多因子模型可以识别基金业绩的来源 D: 多因子模型中的因子数量是固定的
- 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 （)
- 因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。 A: 变动 B: 预期变动 C: 非预期变动
- 多因子模型的理论基础来源于（）? 资产组合理论|Fama-French三因子|CAPM|APT
- 按照公因子是否正交，因子模型分为（ ）。 A: R型因子模型 B: Q型因子模型 C: 正交因子模型 D: 斜交因子模型
内容
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套利定价理论以收益率形成过程中的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关。
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在多因子APT模型中，宏观因子的系数通常被称为______。 A: 系统风险 B: 公司特有的风险 C: 特质风险 D: 因子载荷
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五因子模型在三因子模型的基础上增加了（ ）。 A: 投资因子 B: 盈利因子 C: 价值因子 D: 风险因子
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我.行现有历史数据管理主要应用包括：（）。 A: 历史数据归档 B: 历史数据查询 C: 数据挖掘模型 D: 其它
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多因子模型中, 每个因子都代表一类风险, 以下那种策略设计是错误的(很难实现的)?( )