当某个期权的Delta均为0.7时，则应购买（ ）股股票使得1000份期权的空头组合成为Delta中性？
A: 500
B: 700
C: 900
D: 1000
A: 500
B: 700
C: 900
D: 1000
举一反三
- 一个看涨期权的Delta值为0.7意味着什么？若每个期权的Delta值均为0.7，如何使一个1000个看涨期权的空头变成Delta中性？
- 假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出） A: 1400 B: 700 C: -700 D: -1400
- 已知看涨期权的Delta为0.7。如果使得1000份该期权空头成为Delta中性,则需要( )标的资产。 A: 卖出700份 B: 买入700份 C: 卖出1000份 D: 买入1000份
- 假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Delta和Gamma中性，该组合应该购买（ ）份期权，同时卖出（ ）份资产。 A: 2000，2000 B: 2000,2500 C: 2500，2000 D: 2500，2500
- 中国大学MOOC: 假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）