以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A: CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B: CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C: CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D: CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人
E: CrEDitRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
A: CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B: CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C: CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D: CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人
E: CrEDitRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
举一反三
- 以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有 A: CreditMetrics本质上是一个VaR模型 B: CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C: Credit Risk+比较适合投机类型的借款人 D: Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
- 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有: A: Credit Metrics的本质是VAR模型 B: Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VAR C: Credit Portfolio View是仿真模型 D: Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E: Credit Risk+模型是一解析模型
- 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。 A: ACredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B: BCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C: CCredit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D: DCredit Metrics模型本质上是一个VaR模型
- 信用计量模型（Creditmetrics）的核心是( )。 A: 计算预期违约频率EDF B: 计算风险价值VaR C: 计算主要财务比率 D: 蒙特卡罗模拟法
- 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。 A: Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B: Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C: Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D: Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 E: Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的