一个交易组合价值对于S&P500指数的delta值为-2100，S&P500指数的当前市价为1000美元，当S&P500指数价格上涨到1005时，交易组合的价格会：
减少10500美元
举一反三
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）
- 美国某公司拥有一个β系数为1.2，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？
- 某美国公司拥有一个Beta系数为1.35，价值2000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数期货价格为2170点。该公司如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？ A: 卖出50份标准普尔500指数期货合约 B: 卖出25份标准普尔500指数期货合约 C: 买入50份标准普尔500指数期货合约 D: 买入25份标准普尔500指数期货合约
- 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0） A: 保持不变 B: 下降60美元 C: 增加60美元
- 高P/S值是指（） A: P/S≥1 B: P/S≤1 C: P/S>1 D: P/S>0.5
内容
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一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）。 A: 下降60美元 B: 保持不变 C: 增加60美元 D: 无法确定
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表2-4给出了某国1990-1996年间的CPI指数与S&P500指数。[img=580x138]17b0ad0494421e8.png[/img] 你认为CPI指数与S&P指数之间关系如何?
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鼠类繁殖指数计算公式为（）（其中I为繁殖指数，N为妊娠鼠数，E为平均胚胎数，P为捕鼠总数） A: I＝NE／P B: I＝NP／E C: I＝EP／N D: I＝P／（NE）
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某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。 A: 买入美元远期合约，卖出标普500指数期货 B: 卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货 C: 买入美元远期合约，买入标普500指数期货 D: 卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
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表 2-7 给出了某国 1990-1996年间的 CPI 指数与 S&P500 指数。[img=800x201]17b09dc169e3fc2.png[/img]你认为 CPI 指数与 S&P 指数之间关系如何?[br][/br] [br][/br]