经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。
A: 高
B: 低
C: 一样大
D: 无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
A: 高
B: 低
C: 一样大
D: 无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
举一反三
- （ ）也称为条件VaR。 A: 置信水平 B: 期望尾损失 C: 期望损失模型 D: 持有期限
- 关于VaR的说法错误的是( )。 A: VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。 B: VaR值是对未来损失风险的事后预测 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。 A: 3 B: 4 C: 5 D: 6
- 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
- 风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。 A: 可以 B: 无法 C: 应该可以 D: 不清楚是否可以