考虑一份远期合约多头，标的证券是剩余期限为6个月的零息债券，交割价格为$960。该债券的现价为$950。 无风险利率（连续复利）为10%。计算远期合约多头的价值。
A: 36.8
B: 26.8
C: 15.7
D: 25.7
E: 大于25.7
F: 小于46.7
G: 大于46.7
H: 小于25.7
A: 36.8
B: 26.8
C: 15.7
D: 25.7
E: 大于25.7
F: 小于46.7
G: 大于46.7
H: 小于25.7
A,E,F
举一反三
- 假设一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头,其交割价格为930元,6个月期的无风险利率(连续复利)为6%,该债券的现价为910元,那么远期合约多头的价值为() A: 930 B: 7.49 C: 917.49 D: 910
- 考虑一个6个月期的远期合约，标的资产为零息债券，无风险利率为8％。标的资产当前价格为100，交割价格为105。则该远期合约的价值f为（ ）。 A: -9.29 B: -8.95 C: -9.38 D: -8.67
- 考虑一个6个月期货合约，标的资产提供年4%的红利收益率，无风险利率(复利)为年10%。股票现价为50元，交割价为47元，则多头部位的远期合约价值是( )元。 A: 4.3 B: 3 C: 2.6 D: 1.9
- 中国大学MOOC: 考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）_
- 考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元
内容
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考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元
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假设黄金的现价为每盎司$1200，市场上有一种一年期远期合约的交割价格为每盎司$1250，黄金的存储成本为每年每盎司10美元，期末一次性支付，美元的无风险年利率为2%。则市场上该远期合约多头的价值为
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A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（
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债券的面值为100元，年息票率为5%，期限为10年，到期收益率为6%， 计算该债券的修正久期。 A: 小于7 B: 大于7，小于10 C: 大于8，小于10 D: 大于10 E: 大于7 F: 小于8 G: 大于9 H: 小于6
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一位投资者是玉米远期合约的多头方，下面哪个公式表达了合约到期时多头方眼里的合约价值（K为远期合约的交割价格，ST为到期时的玉米现货价格）