考虑一个[tex=0.5x1.0]swhA5SpCD6lPteGlwRbm9g==[/tex]年期债券，息票利率为[tex=1.857x1.143]H7xtpQnGxQRqfSnkpJNrrQ==[/tex]，但现在的到期收益率为[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]，如果利率保持不变，一年以后这种债券的价格会:
A: 更高
B: 更低
C: 不变
D: 等于面值
A: 更高
B: 更低
C: 不变
D: 等于面值
举一反三
- 假定有一种债券，息票利率为[tex=1.857x1.143]H7xtpQnGxQRqfSnkpJNrrQ==[/tex]，到期收益率为[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]，如果债券的到期收益率不变，则一年以后债券的价格会如何变化?为什么?
- 考虑一个5年期债券，息票率10%，但现在的到期收益率为8%，如果利率保持不变，一年后债券价格会：（） A: 更高 B: 更低 C: 不变 D: 等于面值
- 一种[tex=1.0x1.0]FTgD7EMjPvBzPKhn8J8IGw==[/tex]年期的债券，息票利率[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]，半年付息一次，[tex=0.5x1.0]swhA5SpCD6lPteGlwRbm9g==[/tex]年后可按[tex=2.0x1.0]y0lqqkIdK6ZdOrs5+r20+Q==[/tex]美元提前赎回。此债券现在以到期收益率[tex=1.357x1.143]nNEgG1Rs5m0t0A5ekeQVMA==[/tex]售出(每半年[tex=2.143x1.143]FyCubO1Ri2ud68CA2K5Iug==[/tex])。如果提前赎回价格仍为[tex=2.0x1.0]0PNkStfwYyNbeaf60PUzyg==[/tex]美元，但是是[tex=0.5x1.0]8C7DKsr6nhrfCdsmGxO88g==[/tex]年而不是[tex=0.5x1.0]swhA5SpCD6lPteGlwRbm9g==[/tex]年后就可赎回，则赎回收益率是多少?
- 一种[tex=1.0x1.0]FTgD7EMjPvBzPKhn8J8IGw==[/tex]年期的债券，息票利率[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]，半年付息一次，[tex=0.5x1.0]swhA5SpCD6lPteGlwRbm9g==[/tex]年后可按[tex=2.0x1.0]y0lqqkIdK6ZdOrs5+r20+Q==[/tex]美元提前赎回。此债券现在以到期收益率[tex=1.357x1.143]nNEgG1Rs5m0t0A5ekeQVMA==[/tex]售出(每半年[tex=2.143x1.143]FyCubO1Ri2ud68CA2K5Iug==[/tex])。如果赎回价格仅为[tex=2.0x1.0]dImLzZ98PNH58hyKeNrV4g==[/tex]美元，则赎回收益率是多少?
- 把债券按久期长短排序。债券[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]:[tex=1.0x1.0]gvGMJuYwX4FsLYUCzafYNA==[/tex]年期，不可赎回，息票利率为[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]，按面值出售。债券[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex]:[tex=1.0x1.0]gvGMJuYwX4FsLYUCzafYNA==[/tex]年期，可赎回，息票利率为[tex=1.357x1.143]9JN6mRhDTurS355wdY3KQw==[/tex]，按面值出售。