中国大学MOOC: 两个风险资产构成的投资组合。在预期收益与标准差构成的坐标系中，如果相关系数等于1，则为 ；如果相关系数为-1，则标准差可以降低到 。
举一反三
- 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。 A: 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B: 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C: 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D: 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
- 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
- 现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是()。 A: 如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险 B: 若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少 C: 若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少 D: 如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数