假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为12％，该股票的年波动率为10％，求该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权价格为（）美元。
A: 5.92
B: 5.69
C: 4.96
D: 3.25
E: 0.27
A: 5.92
B: 5.69
C: 4.96
D: 3.25
E: 0.27
举一反三
- 假设某种不支付红利股票的市值为50元，无风险利率为12%，该股票的年波动率为10%，该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看涨期权的价格为（ ）
- 假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求以该股票为标的资产的协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。
- 假设某种不支付红利的股票的市价为25元，年波动率为25%，无风险利率为5%，该股票期权的协议价格为22元，有效期5个月。（1）如果该期权为欧式看涨期权，求该期权的价格；（2）如果该期权为美式看涨期权，求该期权的价格；（3）如果该期权为欧式看跌期权，求该期权的价格；（4）用以上答案检验看涨、看跌期权平价。
- 假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，无风险连续复利年利率为10%，求该股票协议价格为25元、有效期为5个月的看涨期权的下限。
- 假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（） A: 买入股票、买入期权 B: 买入股票、卖出期权 C: 卖出股票、买入期权 D: 卖出股票、卖出期权