组合R的平均年化收益率等于12%，收益率的标准差为11%，贝塔为0.6；市场指数的平均年化收益率为15%，标准差为13%，贝塔为1。当我们把组合R画在资本市场线图像上时，组合R将位于：（）
A: CML上面。
B: CML下方。
C: CML上方。
D: 数据不足，无法确定。
A: CML上面。
B: CML下方。
C: CML上方。
D: 数据不足，无法确定。
D
举一反三
- 组合R的平均年化收益率等于12%，收益率的标准差为11%，贝塔为0.6；市场指数的平均年化收益率为15%，标准差为13%，贝塔为1。当我们把组合R画在资本市场线图像上时，组合R将位于：（）
- 如果国债的收益率为4%，市场组合的预期收益率为13%，标准差为25%。则CML线为： A: E(r) = 0.04 + 0.36σ B: E(r) = 0.04+ 0.09σ C: E(r) = 0.09 + 0.36σ D: E(r) = 0.09 + 0.16σ
- 下表给出了两个资产组合的风险与收益率。 资产组合平均年收益率（%）标准差（%）βR8100.5标准普尔500指数15121无风险资产收益率为5%，标准普尔500指数代表市场组合。根据上表信息在证券市场线画出资产组合R的图形，R位于的位置为： A: 证券市场线上。 B: 证券市场线的下方。 C: 证券市场线的上方。 D: 数据不足，无法判断。
- 证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合P与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 0．4 B: 0．65 C: 0．92D
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 2 B: 1.8 C: 1.6 D: 1.5
内容
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证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。 A: 0.4 B: 0.65 C: 0.92 D: 1.53
- 1
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.2，该投资组合的贝塔系数为2，则投资组合p与市场收益的相关系数为（） A: 0.55 B: 0.49 C: 0.67 D: 0.84
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某投资组合年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为5%（年化），该投资组合的收益率的标准差为15%，贝塔系数为0.8，则该投资组合的夏普比率为（ ）。 A: 1 B: 0.8 C: 1.2 D: 2.5
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假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（）。 A: 1.0 B: 0.6 C: 0.4 D: 0.2
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某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为（）。 A: 6.5% B: 6% C: 5.8% D: 5%