对这个问题使用两状态看跌期权定价模型。初始状态S0=50美元；X=55美元；到期日ST的两种可能性是65美元和45美元。在两状态间的对冲比率是
A: 0.50
B: -0.50
C: 2
D: -2
A: 0.50
B: -0.50
C: 2
D: -2
举一反三
- 一家公司股票的当前市价是50美元，关于这种股票的一个美式看跌期权的执行价格是45美元，一个月后到期，那么此时这个看跌期权（）。 A: 处于溢价状态 B: 处于虚值状态 C: 有可能被执行 D: 不可能被执行
- 某美式看跌期权标的资产现值为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在（）。 A: 0～62美元 B: 0～65美元 C: 3～62美元 D: 3～65美元
- 某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）美元。 A: 5 B: 0 C: 55 D: -55 E: -5
- 某股票看跌期权的行权价格是50美元/股，期权费6美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看跌期权的多头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元
- 一个交易员买入了一个看涨期权和一个看跌期权。看涨期权的行使价格为45美元，看跌期权的行使价格为40美元，两个期权具有相同的期限。看涨期权的价格为3美元，看跌期权的价格为4美元。到期时股票价格为ST。不考虑货币是时间价值，当到期时股票价格在42美元时，投资组合的总体收益是多少？ A: 33-ST B: -7 C: ST-52 D: 不确定