IBM平值看涨期权的对冲比率为[tex=1.286x1.286]JKM4Z0IDM3MnlaqWNz0B4w==[/tex]。平值看跌期权的对冲比率为[tex=2.0x1.286]j1q+k3jfahVibw6Sv+AKaA==[/tex]。IBM平值跨式期权头寸的对冲比率为多少？
举一反三
- 根据布莱克-斯科尔斯公式，当股票价格趋于无限大时看涨期权对冲比率的值为多少？
- “最小方差对冲比率为[tex=1.286x1.286]KDVDoVxJ2lJ9INrP5BwxfQ==[/tex]，这一对冲一定为完美对冲。”这一说法正确吗﹖解释你的答案。
- 看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）。 A: 卖出看跌期权 B: 卖出看涨期权 C: 买入看跌期权 D: 买入看涨期权
- 下列关于期权内涵价值和时间价值的说法，正确的是（）。 A: 实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0 B: 当看涨期权的内涵价值大于0时，对应的看跌期权的内涵价值必然小于0 C: 平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0 D: 平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0
- 某交易员买入[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]份看涨期权与看跌期权，看涨期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]kWKcNQWefbOEVqvmwvWxeg==[/tex]美元，看跌期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，两个期权具有相同的期限，看涨期权价格为[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]美元，看跌期权价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]美元，画出交易员盈利与资产价格之间的关系图。