接上题，证券组合的标准差为（）
举一反三
- （接上题）如果两证券的相关系数为0，则各投资一半的组合收益的标准差是多少？ A: 15% B: 16.8% C: 17.5% D: 20%
- （接上题）如果两证券的相关系数为-1，则各投资一半的组合收益的标准差是多少？ A: 2% B: 3.5% C: 5.5% D: 8%
- 如果CAPM有效,无风险利率为5%,市场证券组合的期望收益率为12%,标准差为20%。下列情形不可能出现的是() A: 某证券组合的β值为0.8,标准差为25% B: 某证券组合的β值为0.8,标准差为14% C: 某证券组合的β值为1.0,标准差为25% D: 某证券组合的β值为1.2,标准差为20% E: 某证券组合的β值为1.2,标准差为30%
- 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B...30%和70%，则证券组合的标准差为（
- 构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。