在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。
A: 当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关
B: 相关系数的绝对值可能大于1
C: 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险
D: 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
A: 当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关
B: 相关系数的绝对值可能大于1
C: 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险
D: 当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
举一反三
- 关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。 A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
- 下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。 A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
- 下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。 A: 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B: 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C: 两种证券完全相关时可以消除风险 D: 当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
- 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。 A: 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险 B: 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小 C: 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小 D: 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
- 已知有A、B 两种风险证券。下列情形下，A、B 两种证券组成的投资组合风险等于二者的加权平均风险的是（ ）。 A: A 和B 收益率的相关系数为0 B: A 和B 收益率的相关系数为0.5 C: A 和B 收益率的相关系数为1 D: A 和B 收益率的相关系数为－1