波动性分析的主要方法有（）。 ①波动率和标准差 ②波动率和方差 ③VaR ④敏感性分析
A: ①②
B: ①④
C: ②③
D: ②④
A: ①②
B: ①④
C: ②③
D: ②④
C
举一反三
- 波动性分析的主要方法有（）。 ①波动率和标准差 ②波动率和方差 ③VaR ④敏感性分析 A: ①② B: ①④ C: ②③ D: ②④
- 期权市场价格波动反映的波动率是 A: 已实现波动率 B: 隐含波动率 C: 历史波动率 D: 条件波动率
- 估计历史波动率可以使用哪些方法？ A: 标准差法 B: 已实现波动率法 C: 极差法 D: GARCH模型
- 在HAR-RV-CJ模型中，C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率，当不存在跳跃时，已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的 A: 正确 B: 错误
- 中国大学MOOC: 在HAR-RV-CJ模型中，C是已实现波动率和跳跃部分的差称为连续样本路径波动率，当不存在跳跃时，已实现波动率和连续样本路径波动率时相等的
内容
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9、关于隐含波动率的性质，相关说法不正确的是？ A: 这个波动率就是标的资产的历史波动率 B: 隐含波动率对于未来波动率的预测要比历史波动率更准确 C: 历史波动率是往回看的 D: 隐含波动率则是向前看的
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对于单因素敏感性分析的主要步骤正确的是( )。 A: 确定分析指标→确定敏感性因素→选择不确定性因素→分析不确定因素波动程度 B: 确定分析指标→选择不确定性因素→分析不确定因素波动程度→确定敏感性因素 C: 选择不确定性因素→分析不确定因素波动程度→确定分析指标→确定敏感性因素 D: 选择不确定性因素→确定分析指标→确定敏感性因素→分析不确定因素波动程度
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期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。 A: 价格方差 B: 价格标准差 C: 收益率方差 D: 收益率标准差
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由于未来波动率无法在市场上直接观察到，交易员往往从市场上交易的标准期权的价格，通过B-S-M模型反推波动率，这样得到的波动率称为历史波动率。
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波动率期限结构向上倾斜意味着长期隐含波动率高于短期隐含波动率