关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2021-04-14 中国大学MOOC: 当交易组合包含期权时，线性模型只是一个近似模型，并没有考虑交易组合的Gamma项 中国大学MOOC: 当交易组合包含期权时，线性模型只是一个近似模型，并没有考虑交易组合的Gamma项 答案： 查看 举一反三 一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0） 中国大学MOOC: 线性回归模型包含一个自变量，一个因变量 中国大学MOOC: 一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma > 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性 一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25，当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时，交易组合的价值怎么变化？ 中国大学MOOC: 下面模型属于隐性灰色组合模型的是
