麦考利久期代表了等待所有现金流所需的平均时间
举一反三
- 关于债券久期说法错误的是（）。 A: 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B: 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 C: 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 D: 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
- 零息票债券的麦考利久期
- 债券或者债券组合的平衡点位于其（） A: 有效久期 B: 修正久期 C: 债券存续期 D: 麦考利久期
- 某债券的麦考利久期为2.81,假定市场利率是6%，则其修正久期为（）
- 债券价格的变化率大约等于（）。 A: 正的债券修正久期乘以利率的变化 B: 负的债券修正久期乘以利率的变化 C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化 D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化