看跌期权看涨期权
举一反三
- 看跌期权看涨期权
- 下列哪些期权可以构造蝶式差价组合？ A: 4份看涨期权 B: 4份看跌期权 C: 2份看涨期权加上2份看跌期权 D: 1份看涨期权加上3份看跌期权
- 看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）。 A: 卖出看跌期权 B: 卖出看涨期权 C: 买入看跌期权 D: 买入看涨期权
- 标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。 A: 看涨期权多头+看跌期权空头 B: 看涨期权空头+看跌期权多头 C: 标的资产多头+看跌期权多头 D: 标的资产多头+看涨期权空头
- 蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份