本题利用FERTIL3.RAW中的数据。（i）在方程（10.19）中加入[tex=2.286x1.286]aNYxP3Z22w9e14D+zm+5tg==[/tex]和[tex=2.286x1.286]+IekhFXcWHafWidj+EJE4w==[/tex]，并检验这些滞后的联合显著性。（ii）求出第（i）部分中模型的长期倾向及其标准误，并与从方程（10.19）中得到的结果相比较。（ii）估计问题10.6中的多项式分布滞后模型，求出LRP的估计值，并与从无约束模型中得到的结果相比较。
举一反三
- 本题利用FERTIL3.RAW中的数据。（i）在教材方程（10.19）中加入[tex=2.286x1.286]CRxsEmdZkv2ZOGeLo/JSxQ==[/tex]和[tex=2.286x1.286]pW+Xq+DXt9rf2PewLUsoPg==[/tex]，并检验这些滞后的联合显著性。（ii）求出第（i）部分中模型的长期倾向及其标准误，并与从教材方程（10.19）中得到的结果相比较。（iii）估计问题10.6中的多项式分布滞后模型，求出LRP的估计值，并与从无约束模型中得到的结果相比较。
- 本题利用VOLAT.RAW中的数据。（i）估计peip的一个AR（3）模型。然后再加入一个四阶滞后，并证明它是非常不显著的。（ii）在第（i）部分的AR（3）模型中，添加pesp的三个滞后来检验psp是否是pcip的格兰杰原因。小心陈述你的结论。（iii）在第（ii）部分的模型中，添加三月期国库券利率i3变化量的3阶滞后。以过去[tex=1.643x1.286]MD+Pq5J9vdgBWK7UEmHvXQ==[/tex]为条件，pesp是peip的格兰杰原因吗？
- 本题利用数据集GPAl.RAW。（i）利用OLS估计一个将colGPA与hsGPA，ACT，skipped和PC相联系的模型。求OLS残差。（ii）计算异方差性的怀特检验特殊情形。在[tex=1.0x1.286]AGKDJcN/tdN1jfgbRC705wYYxsZhvx2UYRmVzw9EpwA=[/tex]对[tex=3.786x1.429]zrqlwxa87V/bEwLnNRa/iK8DWAqV/dcoDZXAriqAsSo=[/tex]和[tex=4.214x1.429]zrqlwxa87V/bEwLnNRa/iEpgm9FL9CJVEk6dOmn3RYFAyMgeCMJi2yeqSWV7/ACB[/tex]的回归中，求拟合值[tex=0.857x1.286]1c5Bk605ebKMthgFxlyjten0+U8e9YrOE4IY8W7yT6c=[/tex]。（iii）验证第（ii）部分得到的拟合值都严格为正。然后利用权数[tex=1.857x1.286]zU+Nn4vD17ooklMFoX3TzJ2GOUEjeKrNSbNLmDAxf2I=[/tex]求加权最小二乘估计值。根据对应的OLS估计值，将逃课和拥有计算机之影响的加权最小二乘估计值与对应OLS估计值相比较。它们的统计显著性如何？[br][/br]（iv）在第（iii）部分的WLS估计中，求异方差一稳健的标准误。换言之，容许第（ii）部分中所估计的方差函数可能误设（参见问题8.4）。标准误与第（iii）部分相比有很大变化吗？
- 利用PHILLIPS.RAW中的数据回答本题。（i）利用整个数据集，用OLS估计静态菲利普斯曲线方程[tex=10.929x1.214]Yn4T3GmhnXqA8MD3kr1RKIKbPAko56jp5lGqYIpiAeQ/dBHAblrWqIFyaF7qF1fte5YJ6J1s45KCGAmAcYu/Ig==[/tex]，并以常用形式报告结果。（ii）从第（i）部分中求OLS残差[tex=0.857x1.214]prGeP3sCF7lXiC+fmPgmMA==[/tex]，并通过[tex=0.857x1.214]prGeP3sCF7lXiC+fmPgmMA==[/tex]对[tex=1.786x1.214]jboUoqhfhaGK454INl2VJg==[/tex]的回归中求出[tex=0.571x1.286]mGHbklYlBVNXKEGAelwITA==[/tex]。（在这个回归中包含一个截距项没问题。）有序列相关的强烈证据吗？（iii）现在通过迭代普莱斯-温斯顿程序估计静态菲利普斯曲线模型。将A，的估计值与表12.2中得到的估计值相比较。添加以后的年份，估计值有很大变化吗？（iv）不用普莱斯-温斯顿检验，而是使用迭代科克伦-奥卡特检验。[tex=0.571x1.286]mGHbklYlBVNXKEGAelwITA==[/tex]的最终估计值有多相似？B的PW和CO估计值有多相似？
- 本题使用WAGEl.RAW中的数据。（i）利用方程（7.18）估计在educ=12.5时的性别差异。并与educ=0时估计的性别差异相比较。（ii）做一个用以得到式（7.18）的回归，但用female，（educ-12.5）取代female，educ。你现在如何解释female的系数？（iii）第（ii）部分中female的系数是统计显著的吗？与式（7.18）相比较并进行评论。