• 2022-05-30
    本题利用VOLAT.RAW中的数据。(i)估计peip的一个AR(3)模型。然后再加入一个四阶滞后,并证明它是非常不显著的。(ii)在第(i)部分的AR(3)模型中,添加pesp的三个滞后来检验psp是否是pcip的格兰杰原因。小心陈述你的结论。(iii)在第(ii)部分的模型中,添加三月期国库券利率i3变化量的3阶滞后。以过去[tex=1.643x1.286]MD+Pq5J9vdgBWK7UEmHvXQ==[/tex]为条件,pesp是peip的格兰杰原因吗?
  • 举一反三