本题利用VOLAT.RAW中的数据。(i)估计peip的一个AR(3)模型。然后再加入一个四阶滞后,并证明它是非常不显著的。(ii)在第(i)部分的AR(3)模型中,添加pesp的三个滞后来检验psp是否是pcip的格兰杰原因。小心陈述你的结论。(iii)在第(ii)部分的模型中,添加三月期国库券利率i3变化量的3阶滞后。以过去[tex=1.643x1.286]MD+Pq5J9vdgBWK7UEmHvXQ==[/tex]为条件,pesp是peip的格兰杰原因吗?
举一反三
- 本题利用FERTIL3.RAW中的数据。(i)在方程(10.19)中加入[tex=2.286x1.286]aNYxP3Z22w9e14D+zm+5tg==[/tex]和[tex=2.286x1.286]+IekhFXcWHafWidj+EJE4w==[/tex],并检验这些滞后的联合显著性。(ii)求出第(i)部分中模型的长期倾向及其标准误,并与从方程(10.19)中得到的结果相比较。(ii)估计问题10.6中的多项式分布滞后模型,求出LRP的估计值,并与从无约束模型中得到的结果相比较。
- 本题利用FERTIL3.RAW中的数据。(i)在教材方程(10.19)中加入[tex=2.286x1.286]CRxsEmdZkv2ZOGeLo/JSxQ==[/tex]和[tex=2.286x1.286]pW+Xq+DXt9rf2PewLUsoPg==[/tex],并检验这些滞后的联合显著性。(ii)求出第(i)部分中模型的长期倾向及其标准误,并与从教材方程(10.19)中得到的结果相比较。(iii)估计问题10.6中的多项式分布滞后模型,求出LRP的估计值,并与从无约束模型中得到的结果相比较。
- 本题利用VOLAT.RAW中的数据。(i)证实lsp500=log(sp500)和lip=log(ip)看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的DF检验,在含和不含线性时间趋势的情况下分别进行检验。(ii)做lsp500对p的简单回归。评论t统计量和[tex=1.143x1.286]TI7jqqDiM1RJHIUxyvKDvg==[/tex]的大小。(iii)利用第(ii)部分的残差检验lsp500和p是否协整。利用标准的DF检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论?(iv)在第(ii)部分的回归中添加一个线性时间趋势,并利用第(iii)部分同样的检验来检验协整关系。(v)看来股票价格与真实经济活动之间有长期均衡关系吗?
- 本题利用VOLAT.RAW中的数据。(i)证实lsp500=log(sp500)和ip=log(ip)看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的迪基-富勒检验,在包含和不包含线性时间趋势的情况下分别进行检验。(ii)做lsp500对lip的简单回归。评论t统计量和R'的大小。(iii)利用第(i)部分的残差检验lsp500和lp是否协整。利用标准的迪基-富勒检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论?(iv)在第(ii)部分的回归中添加一个线性时间趋势,并利用第(ii)部分同样的检验来检验协整关系。(v)看来股票价格与真实经济活动之间存在长期均衡关系吗?
- 令[tex=1.786x1.286]jS3tFOKDGwm+gIKsFDyV9g==[/tex]表示货币供给的年增加,[tex=2.786x1.286]euh+f44sQkEq+1bL467gUw==[/tex]表示失业率。假定unem服从稳定的AR(1)模型,请详细说明你将如何检验gM是否是unem的格兰杰原因。