股票现价为60，一份2个月到期的该股票美式看涨期权的交割价格为60，连续复利为5%，股票无红利支付，波动率为30%，应用两阶段二叉树模型计算该期权的价值。
A: 2.84
B: 3.65
C: 4.47
D: 1.24
E: 大于2，小于3
F: 小于3
G: 大于4
H: 小于2
A: 2.84
B: 3.65
C: 4.47
D: 1.24
E: 大于2，小于3
F: 小于3
G: 大于4
H: 小于2
举一反三
- 假设某种不支付红利的股票的市价为25元，年波动率为25%，无风险利率为5%，该股票期权的协议价格为22元，有效期5个月。（1）如果该期权为欧式看涨期权，求该期权的价格；（2）如果该期权为美式看涨期权，求该期权的价格；（3）如果该期权为欧式看跌期权，求该期权的价格；（4）用以上答案检验看涨、看跌期权平价。
- 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（） A: 该美式看跌期权的价格上限为26 B: 该美式看跌期权的价格上限为30 C: 该美式看跌期权的价格下限为2 D: 该美式看跌期权的价格下限为4
- 假设标的资产为不付红利的股票，目前的市场价为50元，波动率为30%，无风险连续复利年利率为9%，该股票4个月期限的美式看跌期权协议价格为50元。求该期权的价值是多少?若期权的协议价格和其他条件不变，但是，期权合约必须到期执行，求该股票的欧式看跌期权的价值是多少?
- 一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（） A: A该美式看跌期权的价格上限为26 B: B该美式看跌期权的价格上限为30 C: C该美式看跌期权的价格下限为2 D: D该美式看跌期权的价格下限为4
- 某不支付股利的美式股票看涨期权，其执行价格为30美元，到期期限为4个月，期权价格为4.2美元。若股票现在的市场价格为28美元，按连续复利计算的无风险利率为6%，试确定相同标的股票、执行价格为30美元、到期期限为4个月的美式看跌期权的价格区间。