下列关于贝塔系数的表述正确的是（）。
A: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是利率、汇率等市场风险要素发生变化时能对某资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
B: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是对风险因子的暴露程度
C: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资者可能需要承担的损失
D: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度
A: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是利率、汇率等市场风险要素发生变化时能对某资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
B: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是对风险因子的暴露程度
C: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资者可能需要承担的损失
D: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度
举一反三
- 下列关于贝塔系数(β)的说法中，正确的有()。Ⅰ贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅱ贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度Ⅲ贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- 下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小
- 关于贝塔系数，下列说法正确的有()。 A: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 B: 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 C: 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 D: 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
- 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。 A: 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B: 贝塔系数是使用历史数据计算的 C: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
- 【多选题】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有 A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险