对[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]个指数[tex=2.071x1.286]I93rf/lORiBmIGLnqajzgQ==[/tex]的计算中我们使用了模型构造法。当在每个指数中的投资为[tex=1.5x1.286]IYm47ZHMLrjYsoRy4QhXXw==[/tex]万美元时，[tex=2.071x1.286]I93rf/lORiBmIGLnqajzgQ==[/tex]的计算会有什么变化?在计算中假定:使用相同权重估计波动率与协方差;使用[tex=3.143x1.0]LtdYuPNTkyKnYVrKZZvCBA==[/tex]的[tex=3.643x1.286]4r3mvH5tTGhYufRsZWqN7w==[/tex]模型估计波动率与协方差。可以使用作者网页里的计算表。
举一反三
- 投资组合中对应于年波动率[tex=1.286x1.286]fLHFlO4n5NsC1PZWjExNyA==[/tex]变化的[tex=2.286x1.286]MPSffeGRKYgrwEZ38CJQOg==[/tex]为[tex=1.286x1.286]xsN2TrBkDi+qMpMHQUVNYA==[/tex].推导投资组合[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]天内的价值变化与[tex=6.429x1.286]omarCSucbIkgXDwwFqXt6VeNNHmDakrZ3ygJe+YLoK0=[/tex] 和[tex=2.286x1.286]MPSffeGRKYgrwEZ38CJQOg==[/tex]之间的关系式。在无需进行详细计算的情况下，解释如何应用这一模型来计算[tex=2.071x1.286]I93rf/lORiBmIGLnqajzgQ==[/tex]。
- 这里介绍一些与随机变量x和xz的协方差有关的关系式。[br][/br]我们计算了[tex=13.786x1.357]wiXrGoO8wEpHbGy1Lsyf6bjrlBwLw09D43lTj4xmXPeS7E2H6AdTTc31MUmoTD0U[/tex]的方差。如果[tex=7.857x1.357]YRHgHmN/yZW92ECOHesamrZfkPHdXXZbcDre+I8M3j1TECwf1vI0zF7Yz6TSJVhYr+IHre92vyKXBaAAri6TFg==[/tex]，上面的结论一—当[tex=3.143x1.0]ZxR9r3QjH1bAu/oUyVc20A==[/tex]时,X的方差最小，是否还成立?
- 使用补码不恢复余数除法计算X/Y:[tex=9.0x1.214]gCTMoq0JoizIgq4adZSwnvGLgPdJ6u4lw6J26nJNU9c=[/tex]
- 计算[tex=12.429x3.0]X/v2JXQLkLdqFaPbZey2XHvXmNX7hsINYc7KGubP1AYrbRt5kxO1VplGFdKcgNjMKtqYLHz3dqmeZycs2axZttSj8xbkoIHnuuZe3iR3ng5UmMXmE0kBzZYKIrnGx6rmdBdPOBaidrNEJHISy3kIZg==[/tex]频谱函数对应的[tex=1.714x1.357]RskNaYCCeu15kKWhMhcKRQ==[/tex]。
- 假定在昨天交易日末所估计的资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]的日波动率分别为[tex=2.071x1.286]ezy6Qc+lL3UitxkgYsJtPg==[/tex]和[tex=2.429x1.286]zAftFAaC/1grl+7BBQ+4qw==[/tex]资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]在昨天交易日末的价格分别为[tex=1.0x1.286]hdbxakc/FhMS1oNd3QES4Q==[/tex]美元和[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，资产收益相关系数的估计值为[tex=6.357x1.286]9epuDU8HXVOMTkD/L4UNG7654RPPjyFGD85Ia9FeI2E=[/tex]模型中的[tex=0.643x1.0]+D9NhKovEP8INGz+KZnr1A==[/tex]参数为[tex=1.786x1.286]/Lc0uuC5Qmx5NZYhQiZxiQ==[/tex]。计算目前资产之间的协方差。