• 2022-06-08
    若某股票的收益率由因素组合A、B共同决定,且无风险资产的收益率为5%,因素组合A的风险溢价RPA为4%,因素组合B的风险溢价RPB为6%。股票对A、B的敏感程度分别为0.5和0.6,预期收益率为9%。则该股票的α值为______,其价值被______。
    A: 1.6%,高估
    B: -1.6%,高估
    C: 1.6%,低估
    D: -1.6%,低估
  • 举一反三