假设单因素套利定价模型成立，已知存在资产组合F的预期收益率为9%，且要素β值等于1，已知该资产组合被正确定价。另有资产组合P的信息如下：预期收益率为12%，要素β值为1.5，并且已知无风险资产的收益率为5%。据此信息可知资产组合P的均衡预期收益率为______，其价值被______。
A: 11%，低估
B: 13%，高估
C: 11%，高估
D: 13%，低估
A: 11%，低估
B: 13%，高估
C: 11%，高估
D: 13%，低估
举一反三
- 证券A期望收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为9%，根据资本资产定价模型，则证券A：（ ） A: 无法确定 B: 被高估 C: 被低估 D: 定价合理
- 某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（） A: 被低估 B: 被高估 C: 定价合理 D: 条件不充分，无法判断
- 若某股票的收益率由因素组合A、B共同决定，且无风险资产的收益率为5%，因素组合A的风险溢价RPA为4%，因素组合B的风险溢价RPB为6%。股票对A、B的敏感程度分别为0.5和0.6，预期收益率为9%。则该股票的α值为______，其价值被______。 A: 1.6%，高估 B: -1.6%，高估 C: 1.6%，低估 D: -1.6%，低估
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 根据资本资产定价模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率应为() A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间 B: 无风险收益率 C: 市场预期收益率和无风险收益率之差 D: 市场预期收益率