• 2022-06-08
    假设单因素套利定价模型成立,已知存在资产组合F的预期收益率为9%,且要素β值等于1,已知该资产组合被正确定价。另有资产组合P的信息如下:预期收益率为12%,要素β值为1.5,并且已知无风险资产的收益率为5%。据此信息可知资产组合P的均衡预期收益率为______,其价值被______。
    A: 11%,低估
    B: 13%,高估
    C: 11%,高估
    D: 13%,低估
  • A

    内容

    • 0

      假定市场组合M的预期收益率为6%,当前无风险收益率为2%,证券i实际预期收益率为8%,证券i的贝塔值为2,则根据资本资产定价模型有() A: 证券i被市场高估 B: 证券i被市场低估 C: 证券i估值合理 D: 不能确定是高估还是低估

    • 1

      根据资本资产定价模型,贝塔值为等于1,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:

    • 2

      由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中,资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率,在卖空被限制的情形下,下列表述正确的是()。 A: 投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率 B: 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 C: 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 D: 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    • 3

      假设金融市场上无风险收益率为2%,某证券的β系数为1.5,预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该证券的预期收益率为()。 A: 10% B: 11% C: 12% D: 13%

    • 4

      某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。 A: 53.85% B: 63.85% C: 46.15 D: -46.15%