某投资组合T的历史平均收益率为14.50%，收益率标准差为20.00%，β系数为2。同一时期市场组合的平均收益率为10.50%，收益率标准差为10.00%。如果无风险收益率为5.50%，用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价，以下说法正确的是：（）。 A: 组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为4.50%，大于市场组合的特雷诺比率 B: 组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为4.50%，小于市场组合的特雷诺比率 C: 组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为45.00%，大于市场组合的特雷诺比率 D: 组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为45.00%，小于市场组合的特雷诺比率

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2022-06-08

某投资组合T的历史平均收益率为14.50%，收益率标准差为20.00%，β系数为2。同一时期市场组合的平均收益率为10.50%，收益率标准差为10.00%。如果无风险收益率为5.50%，用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价，以下说法正确的是：（）。 A: 组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为4.50%，大于市场组合的特雷诺比率 B: 组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为4.50%，小于市场组合的特雷诺比率 C: 组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为45.00%，大于市场组合的特雷诺比率 D: 组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为45.00%，小于市场组合的特雷诺比率

某投资组合T的历史平均收益率为14.50%，收益率标准差为20.00%，β系数为2。同一时期市场组合的平均收益率为10.50%，收益率标准差为10.00%。如果无风险收益率为5.50%，用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价，以下说法正确的是：（）。
A: 组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为4.50%，大于市场组合的特雷诺比率
B: 组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为4.50%，小于市场组合的特雷诺比率
C: 组合T的业绩比市场组合好，因为其特雷诺比率为45.00%，大于市场组合的特雷诺比率
D: 组合T的业绩比市场组合差，因为其特雷诺比率为45.00%，小于市场组合的特雷诺比率

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