某投资组合T的历史平均收益率为14.50%,收益率标准差为20.00%,β系数为2。同一时期市场组合的平均收益率为10.50%,收益率标准差为10.00%。如果无风险收益率为5.50%,用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价,以下说法正确的是:()。
A: 组合T的业绩比市场组合好,因为其特雷诺比率为4.50%,大于市场组合的特雷诺比率
B: 组合T的业绩比市场组合差,因为其特雷诺比率为4.50%,小于市场组合的特雷诺比率
C: 组合T的业绩比市场组合好,因为其特雷诺比率为45.00%,大于市场组合的特雷诺比率
D: 组合T的业绩比市场组合差,因为其特雷诺比率为45.00%,小于市场组合的特雷诺比率
A: 组合T的业绩比市场组合好,因为其特雷诺比率为4.50%,大于市场组合的特雷诺比率
B: 组合T的业绩比市场组合差,因为其特雷诺比率为4.50%,小于市场组合的特雷诺比率
C: 组合T的业绩比市场组合好,因为其特雷诺比率为45.00%,大于市场组合的特雷诺比率
D: 组合T的业绩比市场组合差,因为其特雷诺比率为45.00%,小于市场组合的特雷诺比率
B
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举一反三
- 投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括()。 A: 詹森比率 B: 基准跟踪误差 C: 夏普比率 D: 特雷诺比率
- 投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括()。 A: 詹森α B: 基准跟踪误差 C: 夏普比率 D: 特雷诺比率
- 假定存在包含所有资产类型的市场组合,该组合收益率为10%,收益率的标准差为20%;市场无风险收益率为5%.(1)该市场组合风险溢价为多少?(2)该市场组合的夏普比率为多少?其变异系数为多少?(3) β系数为零的资产组合的收益率为多少?
- 以下是关于C股票基金业绩和市场资产组合的数据: C股票基金市场资产组合平均收益率(%)1815收益率标准差(%)2520贝塔值1.251.00残差的标准差(%)20样本期间的无风险收益率是7%C股票基金业绩的估价比率测度是多少?
- 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为()。 A: 詹森指数 B: 特雷诺指数 C: 相对强弱指数 D: 夏普指数
内容
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某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()
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下列风险调整后的收益指标中考虑了业绩比较基准的是()。 A: 特雷诺比率 B: 夏普比率 C: 信息比率 D: 詹森α
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假设基金A和基金B的季度平均收益率分别为2.5%、2%,系统风险β分别为1.2和0.8,市场组合的季平均收益率为2.2%,季平均无风险收益率为0.65%。利用特雷诺指数进行基金绩效评价的结果为()
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某资产组合的风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为5%,则资产组合的系统风险比较小。
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假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%,标准差为24%,且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的夏普比率为() A: 0714 B: 0.33 C: 0.417 D: 0.75