以下著名学者中，获得1990年诺贝尔经济学奖的是（ ） A: Franco Modigliani B: Harry M. Markowitz C: Eugene Fama D: Robert C. Merton

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的...规模和估值特质又分别被学术界称为：（）。

现代标准金融学理论产生的标志是（ ）。 A: Markowitz资产组合理论 B: 套利定价理论 C: 资本资产定价模型 D: 有效市场假说

​浏览器不支持音频​​浏览器不支持音频​A ban on super-sized sodas in New York was propose by ______. A: Marty Markowitz, Brooklyn Borough president B: New York City's Board of Health C: Michael<br/>Bloomberg, mayor of New York City

哈里?马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的( ),成为现代风险管理的重要基石。 A: 欧式期权定价模型 B: 资本资产定价模型 C: 投资组合理论 D: 套利定价模型

“在理想的市场条件下，公司的价值与财务政策无关”是莫迪利安尼（Franco Modigliani）和以下哪位经济学家的研究成果？ A: 莫顿（Robert Merton） B: 马科维茨（Harry Markowitz） C: 夏普（William Sharpe） D: 米勒（Merton Miller）

下述哪项表述有错误() A: 总风险可以分解为系统风险和非系统风险 B: 资本市场线描述预期收益率和总风险之间的关系 C: 证券市场线描述预期收益率和系统风险之间的关系 D: Markowitz的有效前沿描述预期收益率和非系统风险之间关系

CAPM的基本假设有（）。 A: 投资者都依据期望收益率来评价证券及其组合的收益，依据方差（或标准差）评价证券及其组合的风险，并采用Markowitz理论选择最优证券组合 B: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C: 有较低的财务风险 D: 资本*市场没有摩擦

CAPM的基本假设有（）。 A: 投资者都依据期望收益率来评价证券及其组合的收益，依据方差（或标准差）评价证券及其组合的风险，并采用Markowitz理论选择最优证券组合 B: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C: 有较低的财务风险 D: 资本*市场没有摩擦

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。