以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。 A: CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 B: CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题 C: CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来 D: CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人 E: CrEDitRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组