多选题[br][/br]关于平稳ARMA模型的序列预测问题,下列公式正确的有( ) A: E(xt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=xt+l (l≤0) B: E(xt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=xt(l) (l>0) C: E(εt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=εt+l (l≤0) D: E(εt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=0 (l>0)
多选题[br][/br]关于平稳ARMA模型的序列预测问题,下列公式正确的有( ) A: E(xt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=xt+l (l≤0) B: E(xt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=xt(l) (l>0) C: E(εt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=εt+l (l≤0) D: E(εt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=0 (l>0)
随机游走序列Xt=Xt-1+mt （其中： mt~iid.N(0,s2) ）的方差Var(Xt)是s2
随机游走序列Xt=Xt-1+mt （其中： mt~iid.N(0,s2) ）的方差Var(Xt)是s2
一般情况下，变压器的负序电抗xT(2)与正序电抗xT(1)的大小关系为( )。 A: XT(1)=XT(2) B: XT(1)>XT(2) C: XT(1)<XT(2 D: XT(1)》XT(2)
一般情况下，变压器的负序电抗xT(2)与正序电抗xT(1)的大小关系为( )。 A: XT(1)=XT(2) B: XT(1)>XT(2) C: XT(1)<XT(2 D: XT(1)》XT(2)
如果模型yt=β0+β1xt+ut，（ ）则说明不存在随机误差项自相关问题。 A: cov(xt，ut)=0 B: cov(us，ut)=0(t≠s) C: cov(xt，ut)≠0 D: cov(us，ut)≠0(t≠s)
如果模型yt=β0+β1xt+ut，（ ）则说明不存在随机误差项自相关问题。 A: cov(xt，ut)=0 B: cov(us，ut)=0(t≠s) C: cov(xt，ut)≠0 D: cov(us，ut)≠0(t≠s)
实验命令“xt=@(t)sin(2*t); yt=@(t)cos(2*t); zt=@(t)t; fplot3(xt,yt,zt,[0 20pi])”,所绘制的图形是【 】
实验命令“xt=@(t)sin(2*t); yt=@(t)cos(2*t); zt=@(t)t; fplot3(xt,yt,zt,[0 20pi])”,所绘制的图形是【 】
15.下面哪一个必定是错误的（ ） A: Y^t=30+0.2*Xt rxy=0.8 B: Y^t=-75-1.5*Xt rxy=0.91 C: Y^t=5-2.1*Xt rxy=0.78 D: Y^t=-12-3.5*Xt rxy=-0.96
15.下面哪一个必定是错误的（ ） A: Y^t=30+0.2*Xt rxy=0.8 B: Y^t=-75-1.5*Xt rxy=0.91 C: Y^t=5-2.1*Xt rxy=0.78 D: Y^t=-12-3.5*Xt rxy=-0.96
设平稳AR(1)模型xt=1+ 0.5xt-1+εt,则Ext=( ) A: 0 B: 1 C: 2 D: 3
设平稳AR(1)模型xt=1+ 0.5xt-1+εt,则Ext=( ) A: 0 B: 1 C: 2 D: 3
1. 若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是 （ ）? Xt的方差为常数|Xt的期望为常数|Xt 与 Xt-j 的协方差，仅与 t;有关|Xt 的协方差可能为零，也可能不为零
1. 若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是 （ ）? Xt的方差为常数|Xt的期望为常数|Xt 与 Xt-j 的协方差，仅与 t;有关|Xt 的协方差可能为零，也可能不为零
相对误差（Ea/xT）
相对误差（Ea/xT）
“大约有95%的可能性真分数落在所得分数±1.96SE的范围内，或有5%的可能性落在范围之外”的描述，其置信区间为（）。 A: X-1.96SE＜XT≤X+1.96SE B: X-1.96SE≥XT C: X+1.96SE≤XT D: X-1.96SE≌XT≌X+1.96SE
“大约有95%的可能性真分数落在所得分数±1.96SE的范围内，或有5%的可能性落在范围之外”的描述，其置信区间为（）。 A: X-1.96SE＜XT≤X+1.96SE B: X-1.96SE≥XT C: X+1.96SE≤XT D: X-1.96SE≌XT≌X+1.96SE