某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，
举一反三
- 某公司持有三种股票构成的证券组合，贝塔系数分别是2.0、1.0和0.5，在证券组合中所占的比重分别是50%、30%和20%。股票的市场收益率为14%，无风险收益率为10%。计算该种证券组合的风险收益率
- A公司持有三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.8，1.5，0.7，在证券组合中所占比重分别是50%，30，20%，市场组合收益率15%，无风险收益率为12%，该证券组合的β系数是多少，该证券组合的投资收益是多少？
- 中天公司持有A、B、C三种股票组成的证券投资组合,每种股票的β系数、每股市价及股票数量如表5-2所示。表5-2中天公司持有A、B、C股票的β系数、每股市价和股数股票β系数每股市价(元)股票数量(百股)A0.812200B1.220500C240300要求:计算A、B、C三种股票组成的证券投资组合的β系数。
- 某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%。
- 某公司目前持有A、B、C三种股票构成的证券组合，每种股票的β系数分别为0.6，1.0和1.8。假定三种股票在证券组合中比重分别为25%，40%和35%，据此计算的证券组合的β系数为1.18，当前股票的市场报酬率为12%，无风险报酬率为7%。要求：（1）该公司证券组合的风险报酬率为多少？（2）如果该公司为降低风险，售出部分C股票，买进部分A股票，使A、B、C三种股票在证券组合中所占的比重变为45%，40%和15%，其他条件不变。则该公司新证券组合的风险报酬率为多少？并对计算结果做简要分析。