由50只证券构建了一个投资组合，则该投资组合的方差计算中涉及的协方差（不包括方差）共有（）项
举一反三
- 中国大学MOOC: 由n只证券构建了一个投资组合，则该投资组合的方差可以表述为（）
- 由n只证券构建了一个投资组合，则该投资组合的方差可以表述为（） A: n只证券所有方差的加权平均，权数是投资在每只证券上的资金比例的平方 B: n只证券所有方差的加权平均，权数是投资在每只证券上的资金比例 C: n只证券所有协方差的加权平均，权数是两只证券投资比例的乘积 D: n只证券所有协方差的加权平均，权数是两只证券投资比例之和
- 如果股票投资组合完全分散化，则投资组合方差： A: 将等于投资组合中波动最大的股票的方差。 B: 可能小于投资组合中风险最小的股票的方差。 C: 必须等于或大于投资组合中风险最小的股票的方差。 D: 是投资组合中各个证券方差的加权平均值。 E: 将是投资组合中各个证券方差的算术平均值。
- 对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项 C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
- 如果投资组合扩大到包括所有证券时，组合风险只受证券间协方差的影响，与各证券本身的方差无关。