【单选题】如果一个资产组合的Gamma太大,我们应该什么做?
A. 我们应该通过买卖线性产品（如标的股票）来降低Gamma值。
B. 我们应该通过买卖非线性产品（如期权）来降低Gamma值
A. 我们应该通过买卖线性产品（如标的股票）来降低Gamma值。
B. 我们应该通过买卖非线性产品（如期权）来降低Gamma值
举一反三
- 下列关于期权的Gamma值说法正确的是（） A: 可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率 B: Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数 C: Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度 D: Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
- 期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（） A: 标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感 B: 无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值 C: 无收益资产期权多头的Gamma值总为正值 D: 期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
- 假设某个Delta中性的资产组合Gamma值为-5000，该组合中资产的某个看涨期权多头的Delta和Gamma分别为0.8和2，为保持组合Delta和Gamma中性，该组合应该购买（ ）份期权，同时卖出（ ）份资产。 A: 2000，2000 B: 2000,2500 C: 2500，2000 D: 2500，2500
- 假设一个期权空头头寸是delta中性的，但是gamma值为-600。假设存在一个可交易的期权，它的delta值为0.75，gamma值为1.50，为了保证期权头寸具有delta中性和gamma中性，应该进行下列哪种合适的策略？
- 假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高