以下关于套利定价模型（APT）的描述，正确的是（）。
A: 在APT的理论架构下，市场投资组合为一有效组合
B: APT理论清楚地描述了有哪些因素影响证券期望收益率
C: 证券的收益率受一个或多个因素的影响
D: APT的假设条件与资本资产定价模型相同
A: 在APT的理论架构下，市场投资组合为一有效组合
B: APT理论清楚地描述了有哪些因素影响证券期望收益率
C: 证券的收益率受一个或多个因素的影响
D: APT的假设条件与资本资产定价模型相同
举一反三
- 关于套利定价模型（APT），下列说法中，正确的是（）。 A: 证券的期望收益率受若干个共同因素的影响 B: APT理论清楚地描述了有哪些因素是影响证券期望收益率 C: 在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合 D: APT的假设条件与资本资产定价模型相同
- 以下关于套利定价模型（APT）的描述，正确的有（）。 A: APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上 B: APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 C: 在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合 D: APT的假设条件与资本资产定价模型相同
- 下列关于套利定价模型（APT）的一些说法正确的是（ ）。 A: APT是一个决定资产价格的均衡模型 B: APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响 C: APT是由史蒂芬·罗斯于1976年提出的 D: 在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 A: 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷 B: 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期 C: 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些 D: APT建立在“一价原理”的基础上