根据下面的数据估计模型：[img=986x87]17b09d5e05e1cb0.png[/img][tex=9.571x2.786]duaD50wEUTgTFtH/xKEO1ybAXJg7oMeg/YJNZsN7O//C+xemmeMkg5xorwQiMK0jM+vwOsfqgHt30w6ZrFOXIQ==[/tex]a. 解释 [tex=1.143x1.214]Aa/Qo/1XFJHjENpxM+kA/A==[/tex] 的含义 。b. 求 [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 对 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex] 的 变化率。c. 求[tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex]对 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex]的 弹性。d. 用相同的数据, 估计下面的回归模型：[tex=9.857x2.786]YF7DqIcOtBkeVz0IqpcjTgIlKySo1t2hXUQN3yP2m92GB8eNsfaeUzYDduZIIGp0MXIySJNacRIAsR1XxZjVGA==[/tex]e. 能否比较两个模型的[tex=0.929x1.214]KIsvaHASs9PvahxD8YZuEQ==[/tex] 值? 为什么?f. 如何判定哪一个模型更好?
举一反三
- 表 5-13 给出了德国 [tex=5.357x1.0]nLvEzfjpmkNKmIXtgQ5oJJxIVyl7+OFxpnZrnWmWmJM=[/tex] 年消费者价格指数 [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex]([tex=5.714x1.286]j5RcogQwD5mcQZ94sjd+pUg+fRPDEtmr+4BcStmxAL0=[/tex] ) 及货币供给 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex] （10 亿德国马克）的数据。a. 做如下回归：1.[tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex]对 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex]2.[tex=1.643x1.0]sSE89c9qULjM2wNnT/qKVQ==[/tex] 对[tex=1.857x1.0]49IGZf5TfxZ2ArO5/OCVdQ==[/tex]3. [tex=1.643x1.0]sSE89c9qULjM2wNnT/qKVQ==[/tex]对 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex]4. [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 对 [tex=1.857x1.0]49IGZf5TfxZ2ArO5/OCVdQ==[/tex]b. 解释各回归结果。c. 对每一个模型求[tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 对[tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex]的变化率。d. 对每一个模型求 [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 对[tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex] 的弹性, 对其中的一些模型, 求 [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 对[tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex]的均值弹性。e. 根据这些回归结果，你将选择哪个模型? 为什么?[img=977x472]17b09cf3a6d07a9.png[/img]
- 设随机变量 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex] 以概率 1 取值为 0，而 [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 是任意的随机变量，证明 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex] 与 [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 相互独立.
- 假设随机变量[tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex]和[tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex]在圆域[tex=4.857x1.429]PJNRL2Lo6ZG5x7bHjsvQ7ByW7TRqnaqRUgyFAP96SLM=[/tex]上服从联合均匀分布.(1) 求[tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex]和[tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex]的相关系数[tex=0.857x1.0]OD3VmuyZiq/0isb82QS4WA==[/tex](2) 问[tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex]和[tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex]是否独立?
- 假设随机变量 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex] 和 [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 在圆域 [tex=4.857x1.429]PJNRL2Lo6ZG5x7bHjsvQ7ByW7TRqnaqRUgyFAP96SLM=[/tex] 上服从二维均匀分布。(1)求 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex] 和 [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 的相关系数 [tex=1.571x1.0]7wwDFuycAIG1Sh4qLOA3bg==[/tex];(2)问 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex] 和 [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 是否独立?
- 设随机变量 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex] 与 [tex=0.643x1.0]jDVSpgNhHe+VJmgvx3gg1Q==[/tex] 相互独立，且服从参数为 1 的指数分布. 记 [tex=13.5x1.357]ZrmgIX329+lIMwj+0JP7oX4KmceUiv4NOTdLGvSfjGFY26aIR9qNFK9EJaP3gu/x[/tex] 求[tex=3.857x1.357]t0PsS3YAPSnhTBV9LUFwGQ==[/tex]