在检验例18.5中gr和pe之间的协整过程中，在方程（18.32）中添加t2，并求出OLS残差。在增广DF中包含一阶滞后。新的结论是什么？这个检验的5%临界值是-4.15。
举一反三
- 在检验教材例18.5中g所和pe之间的协整过程中，在教材方程（18.32）中添加[tex=0.786x1.286]qfjrD5lmV6W8VRBKZgZ2IQ==[/tex]，并求出OLS残差。在增广DF中包含一阶滞后。新的结论是什么？这个检验的5%临界值是-4.15。
- 本题利用VOLAT.RAW中的数据。（i）证实lsp500=log（sp500）和lip=log（ip）看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的DF检验，在含和不含线性时间趋势的情况下分别进行检验。（ii）做lsp500对p的简单回归。评论t统计量和[tex=1.143x1.286]TI7jqqDiM1RJHIUxyvKDvg==[/tex]的大小。（iii）利用第（ii）部分的残差检验lsp500和p是否协整。利用标准的DF检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论？（iv）在第（ii）部分的回归中添加一个线性时间趋势，并利用第（iii）部分同样的检验来检验协整关系。（v）看来股票价格与真实经济活动之间有长期均衡关系吗？
- 残差检验中Ｄｗ检验中原假设为：残差序列不存在一阶自相关性
- 有关EG协整检验的说法正确的是（ ） A: 该检验为右侧单边检验 B: 对协整回归模型的残差进行单位根检验时，不可利用软件提供的临界值或P值进行判断 C: 协整回归模型中不包含截距项或趋势项 D: 不拒绝原假设说明被检验变量之间存在协整关系
- 本题利用VOLAT.RAW中的数据。（i）证实lsp500=log（sp500）和ip=log（ip）看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的迪基-富勒检验，在包含和不包含线性时间趋势的情况下分别进行检验。（ii）做lsp500对lip的简单回归。评论t统计量和R'的大小。（iii）利用第（i）部分的残差检验lsp500和lp是否协整。利用标准的迪基-富勒检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论？（iv）在第（ii）部分的回归中添加一个线性时间趋势，并利用第（ii）部分同样的检验来检验协整关系。（v）看来股票价格与真实经济活动之间存在长期均衡关系吗？