本题利用VOLAT.RAW中的数据。（i）证实lsp500=log（sp500）和lip=log（ip）看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的DF检验，在含和不含线性时间趋势的情况下分别进行检验。（ii）做lsp500对p的简单回归。评论t统计量和[tex=1.143x1.286]TI7jqqDiM1RJHIUxyvKDvg==[/tex]的大小。（iii）利用第（ii）部分的残差检验lsp500和p是否协整。利用标准的DF检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论？（iv）在第（ii）部分的回归中添加一个线性时间趋势，并利用第（iii）部分同样的检验来检验协整关系。（v）看来股票价格与真实经济活动之间有长期均衡关系吗？
举一反三
- 本题利用VOLAT.RAW中的数据。（i）证实lsp500=log（sp500）和ip=log（ip）看来都包含了单位根。利用含四阶滞后变化的迪基-富勒检验，在包含和不包含线性时间趋势的情况下分别进行检验。（ii）做lsp500对lip的简单回归。评论t统计量和R'的大小。（iii）利用第（i）部分的残差检验lsp500和lp是否协整。利用标准的迪基-富勒检验和包含两阶滞后的ADF检验。你得到什么结论？（iv）在第（ii）部分的回归中添加一个线性时间趋势，并利用第（ii）部分同样的检验来检验协整关系。（v）看来股票价格与真实经济活动之间存在长期均衡关系吗？
- 有关EG协整检验的说法正确的是（ ） A: 该检验为右侧单边检验 B: 对协整回归模型的残差进行单位根检验时，不可利用软件提供的临界值或P值进行判断 C: 协整回归模型中不包含截距项或趋势项 D: 不拒绝原假设说明被检验变量之间存在协整关系
- 本题利用VOLAT.RAW中的数据。（i）估计peip的一个AR（3）模型。然后再加入一个四阶滞后，并证明它是非常不显著的。（ii）在第（i）部分的AR（3）模型中，添加pesp的三个滞后来检验psp是否是pcip的格兰杰原因。小心陈述你的结论。（iii）在第（ii）部分的模型中，添加三月期国库券利率i3变化量的3阶滞后。以过去[tex=1.643x1.286]MD+Pq5J9vdgBWK7UEmHvXQ==[/tex]为条件，pesp是peip的格兰杰原因吗？
- 在协整检验中，对残差进行单位根检验的数据生成过程，一般也有3种情形：无截距项（none）、仅含截距项、含线性时间趋势项。
- 利用APPLE.RAW来验证6.3节中的一些命题。（i）做ecolbs对ecopre和egprc的回归，并以常用形式报告结论，包括[tex=1.143x1.286]tkCwzxTPC+2jgNiFlZbzrQ==[/tex]和调整[tex=1.143x1.286]tkCwzxTPC+2jgNiFlZbzrQ==[/tex]。解释价格变量的系数，并评论它们的符号和大小。（ii）价格变量统计显著吗？报告个别t检验的P值。（iii）ecolbs拟合值的范围是什么？样本报告ecolbs=0比例是什么？请评论。（iv）你认为价格变量很好地解释了ecolbs中的变化吗？请解释。（v）在第（i）部分的回归中增加变量faminc，hhsize（家庭规模），educ和age。求它们联合显著的P值。你得到什么结论？