多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A: CreditMetrics模型
B: CreditPortfolioView模型
C: CreditRisk+模型
D: CreditMonitor模型
A: CreditMetrics模型
B: CreditPortfolioView模型
C: CreditRisk+模型
D: CreditMonitor模型
B
举一反三
- 多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A: Credit Metrics模型 B: Credit Poi folio View模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Monitor模型
- 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型参数值的模型称为( )。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型
- Credit Portfolio View模型是对（）关系进行建模。 A: 转移概率与宏观因素的关系 B: 转移概率与企业自身风险的关系 C: 转移概率与行业因素的关系 D: 以上都不对
- 以下哪一项不是信用评分模型（） A: 线性概率模型 B: Probit模型 C: 线性辨别模型 D: CreditMetrics模型
- 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。 A: KPMG风险中性定价模型 B: RiskCalc模型 C: CreditMoilitor模型 D: 死亡率模型
内容
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目前应用最广泛的信用评分模型有（）。<br/>Ⅰ．线性概率模型<br/>Ⅱ．RiskCalc模型<br/>Ⅲ．KPMG模型<br/>Ⅳ．Probit模型 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅰ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅲ D: Ⅱ、Ⅳ
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下列对因素模型描述错误的是（ ） A: 因素模型提供了简化地应用CAPM的方式 B: 因素模型能够细分影响总体市场环境变化的宏观因素 C: 因素模型无法实际地计算有风险的市场组合 D: 因素模型是描述证券收益率生成过程的一种模型
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隐马尔科夫模型的模型参数包括序列长度、转移概率、初始概率和发射概率（）
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信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。 A: 死亡率模型 B: Logit模型 C: 线性概率模型 D: 线性辨别模型
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下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是( )。 A: 专家判断法 B: 信用评分模型 C: 违约概率模型 D: Credit Risk+模型