多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A: CreditMetrics模型
B: CreditPortfolioView模型
C: CreditRisk+模型
D: CreditMonitor模型
A: CreditMetrics模型
B: CreditPortfolioView模型
C: CreditRisk+模型
D: CreditMonitor模型
举一反三
- 多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A: Credit Metrics模型 B: Credit Poi folio View模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Monitor模型
- 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型参数值的模型称为( )。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型
- Credit Portfolio View模型是对（）关系进行建模。 A: 转移概率与宏观因素的关系 B: 转移概率与企业自身风险的关系 C: 转移概率与行业因素的关系 D: 以上都不对
- 以下哪一项不是信用评分模型（） A: 线性概率模型 B: Probit模型 C: 线性辨别模型 D: CreditMetrics模型
- 在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。 A: KPMG风险中性定价模型 B: RiskCalc模型 C: CreditMoilitor模型 D: 死亡率模型